Сравнение SPTL с SCHQ
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTL returned -6.66%/yr vs -6.63%/yr for SCHQ. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTL показывает доходность -1.95%, а SCHQ немного ниже – -2.00%.
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
SCHQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.61M | $14.46M | $18.61M | |
| $144.53M | $126.56M | $143.91M |
Сравнение доходности по годам SPTL и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | -5.56% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -2.00% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
Correlation
The correlation between SPTL and SCHQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between SPTL and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
SPTL
SCHQ
Сравнение SPTL c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTL | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.13 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.28 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTL и SCHQ
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -46.13% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -7.05% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -13.38% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -40.93% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -37.81% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -26.62% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.27% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и SCHQ
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 2.35% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 2.30% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.34% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 8.43% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.42% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 15.19% | -1.31% |
Сравнение комиссий SPTL и SCHQ
И SPTL, и SCHQ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и SCHQ
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SCHQ в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPTL and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTL has higher volatility (2.35%) compared to SCHQ (2.30%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs SCHQ's -46.13%.
On 5-year performance, SCHQ leads with -6.63% vs -6.66% for SPTL. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -6.63% return vs -6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL and SCHQ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.31% for SPTL.
SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.
SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор