Сравнение SPTL с SCHQ
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTL returned -5.32%/yr vs -5.29%/yr for SCHQ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.43%.
SPTL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- -1.12%
SCHQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTL и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.38% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | -4.22% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
Correlation
The correlation between SPTL and SCHQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between SPTL and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
SPTL
SCHQ
Сравнение SPTL c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.75 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.25 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и SCHQ
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -46.13% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.01% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -17.65% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -40.93% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.87% | -36.82% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -26.36% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.70% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и SCHQ
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 2.63% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.57% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 5.94% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 8.93% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.54% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 15.33% | -1.38% |
Сравнение комиссий SPTL и SCHQ
И SPTL, и SCHQ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и SCHQ
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SCHQ в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.79% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.21% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPTL and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTL has higher volatility (2.63%) compared to SCHQ (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs SCHQ's -46.13%.
On 5-year performance, SCHQ leads with -5.29% vs -5.32% for SPTL. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -5.29% return vs -5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL and SCHQ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.21% for SPTL.
SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.
SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор