PortfoliosLab logo
Сравнение SPTL с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTL и SCHQ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPTL и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-24.23%
SPTL
SCHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

0.39

SCHQ:

0.40

Коэф-т Сортино

SPTL:

0.63

SCHQ:

0.63

Коэф-т Омега

SPTL:

1.07

SCHQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPTL:

0.12

SCHQ:

0.12

Коэф-т Мартина

SPTL:

0.77

SCHQ:

0.78

Индекс Язвы

SPTL:

6.66%

SCHQ:

6.68%

Дневная вол-ть

SPTL:

12.98%

SCHQ:

13.05%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

SPTL:

-38.04%

SCHQ:

-37.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 3.21%.


SPTL

С начала года

2.93%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-0.72%

1 год

6.48%

5 лет

-8.97%

10 лет

-0.60%

SCHQ

С начала года

3.21%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-0.62%

1 год

6.55%

5 лет

-8.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTL и SCHQ

SPTL берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTL: 0.06%
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHQ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и SCHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTL, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTL: 0.39
SCHQ: 0.40
Коэффициент Сортино SPTL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTL: 0.63
SCHQ: 0.63
Коэффициент Омега SPTL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTL: 1.07
SCHQ: 1.07
Коэффициент Кальмара SPTL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTL: 0.12
SCHQ: 0.12
Коэффициент Мартина SPTL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTL: 0.77
SCHQ: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHQ равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.40
SPTL
SCHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и SCHQ

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SCHQ в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
3.99%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.41%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и SCHQ

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-41.00%-40.00%-39.00%-38.00%-37.00%-36.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
-37.91%
SPTL
SCHQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и SCHQ

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 5.28% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.28%
5.34%
SPTL
SCHQ