Сравнение SPTL с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SPTL и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или SCHQ.
Корреляция
Корреляция между SPTL и SCHQ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и SCHQ
Основные характеристики
SPTL:
0.27
SCHQ:
0.27
SPTL:
0.47
SCHQ:
0.47
SPTL:
1.05
SCHQ:
1.05
SPTL:
0.08
SCHQ:
0.09
SPTL:
0.62
SCHQ:
0.63
SPTL:
5.76%
SCHQ:
5.72%
SPTL:
13.20%
SCHQ:
13.20%
SPTL:
-46.20%
SCHQ:
-46.13%
SPTL:
-36.64%
SCHQ:
-36.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTL показывает доходность -1.30%, а SCHQ немного выше – -1.29%.
SPTL
-1.30%
1.01%
3.64%
3.77%
-4.47%
-0.22%
SCHQ
-1.29%
1.01%
3.66%
3.77%
-4.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и SCHQ
SPTL берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTL c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и SCHQ
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SCHQ в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.79% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.31% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и SCHQ
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и SCHQ
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 3.52% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.