Сравнение VGSH с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
VGSH и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSH и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | 0.71% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и BUCK
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
VGSH vs. BUCK — Ранг доходности на риск
VGSH
BUCK
Сравнение VGSH c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.59 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 0.76 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.12 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 0.52 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 1.39 | +14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.59 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и BUCK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и BUCK
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и BUCK
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -5.43% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -5.43% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.52% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.04% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и BUCK
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.37% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.68% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.83% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 3.55% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 3.55% | -1.98% |