Сравнение VGSH с BUCK
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. VGSH is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, VGSH returned 4.27%/yr vs 5.16%/yr for BUCK. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
VGSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.77%
- Всё время*
- 1.42%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $162.36M | $154.34M | $193.11M |
Сравнение доходности по годам VGSH и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.99% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | 0.54% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between VGSH and BUCK is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. BUCK — Ранг доходности на риск
VGSH
BUCK
Сравнение VGSH c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 6.14 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 28.96 | -16.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и BUCK
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -5.43% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.84% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -5.43% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.47% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.18% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и BUCK
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.34%, в то время как у Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.45% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.23% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 2.47% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.42% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 3.42% | -1.84% |
Сравнение комиссий VGSH и BUCK
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и BUCK
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.82% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and BUCK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUCK has higher volatility (0.45%) compared to VGSH (0.34%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.16% vs 4.27% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.16% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 3.82% for VGSH.
They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.35% for BUCK.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор