Сравнение VGSH с BIV
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1–3 Year Bond Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.77%/yr vs 1.75%/yr for BIV. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSH имеют среднегодовую доходность 1.77%, а акции BIV немного отстают с 1.75%.
VGSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.77%
- Всё время*
- 1.42%
BIV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.25M | $129.96M | $122.95M | |
| $162.36M | $154.34M | $193.11M |
Сравнение доходности по годам VGSH и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.99% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.25% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Correlation
The correlation between VGSH and BIV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.70 |
The correlation between VGSH and BIV shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. BIV — Ранг доходности на риск
VGSH
BIV
Сравнение VGSH c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.65 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 1.53 | +10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и BIV
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -18.95% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -3.18% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -5.21% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -18.36% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -18.95% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.38% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.35% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и BIV
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.08% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 3.21% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 3.92% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.41% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 5.50% | -3.92% |
Сравнение комиссий VGSH и BIV
И VGSH, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и BIV
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BIV в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.30% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.82% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and BIV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIV has higher volatility (1.08%) compared to VGSH (0.34%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs BIV's -18.95%.
On 10-year performance, VGSH leads with 1.77% vs 1.75% for BIV. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGSH has performed better with a 1.77% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH and BIV have the same expense ratio: 0.03% per year.
BIV has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.82% for VGSH.
VGSH is categorized as Government Bonds, while BIV is Intermediate Core Bond. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1–3 Year Bond Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор