PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

VGSH и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSH и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.04% соответственно.

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с AGGBIV с VTIP

Сравнение комиссий VGSH и BIV

И VGSH, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

VGSH vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.04

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

1.50

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.18

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.74

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.93

5.57

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.04

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.65

+0.36

Корреляция

Корреляция между VGSH и BIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и BIV

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и BIV

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-18.95%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-2.87%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-18.74%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-18.95%

+13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.03%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.40%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.90%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и BIV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.77%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.74%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

4.55%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

6.39%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

5.50%

-3.93%