PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIV с VFICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIV с VFICX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).

BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или VFICX.

Корреляция

Корреляция между BIV и VFICX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIV и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.13

VFICX:

1.17

Коэф-т Сортино

BIV:

1.64

VFICX:

1.68

Коэф-т Омега

BIV:

1.19

VFICX:

1.20

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.50

VFICX:

0.48

Коэф-т Мартина

BIV:

2.76

VFICX:

3.30

Индекс Язвы

BIV:

2.20%

VFICX:

1.85%

Дневная вол-ть

BIV:

5.48%

VFICX:

5.46%

Макс. просадка

BIV:

-18.95%

VFICX:

-22.68%

Текущая просадка

BIV:

-6.48%

VFICX:

-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью 1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIV имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции VFICX немного отстают с 1.75%.

BIV

С начала года

2.54%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

1.87%

1 год

6.16%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.78%

VFICX

С начала года

1.67%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.34%

5 лет

-0.11%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIV и VFICX

BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и VFICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFICX
Ранг риск-скорректированной доходности VFICX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VFICX

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VFICX в 4.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.88%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.29%4.58%3.81%3.09%2.26%2.51%3.04%3.21%2.80%2.87%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок BIV и VFICX

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VFICX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VFICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VFICX

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) имеют волатильность 1.72% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...