PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с VFICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIV с VFICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).

BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BIV и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIV и VFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.00%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям VFICX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.69% соответственно.

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.33%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGGBIV с VTIP
Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESXVFICX с VWEHX

Сравнение комиссий BIV и VFICX

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

BIV vs. VFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVVFICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.71

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.83

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.55

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. VFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVVFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.97

-0.32

Корреляция

Корреляция между BIV и VFICX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VFICX

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VFICX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.54%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок BIV и VFICX

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VFICX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVVFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-20.24%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.34%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-20.24%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-20.24%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.45%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.49%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VFICX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) имеют волатильность 1.77% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVVFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.77%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.69%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.70%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.34%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

5.16%

+0.34%