Сравнение BIV с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
BIV и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или SCHP.
Основные характеристики
| BIV | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.21% | 2.27% |
| Дох-ть за 1 год | -1.39% | -4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.62% | 2.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 1.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | -0.55 |
| Дневная вол-ть | 8.89% | 8.68% |
| Макс. просадка | -18.95% | -14.25% |
Корреляция
Корреляция между BIV и SCHP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BIV и SCHP
С начала года, BIV показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BIV и SCHP
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SCHP в 7.55%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.54% | 2.43% | 3.54% | 3.16% | 3.03% | 3.26% | 3.13% | 2.85% | 3.70% | 4.99% | 5.53% | 6.86% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 7.55% | 7.23% | 4.71% | 1.25% | 2.29% | 3.04% | 2.26% | 1.67% | 0.34% | 1.60% | 0.83% | 1.99% |
Сравнение комиссий BIV и SCHP
Сравнение BIV c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.16 | ||||
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | -0.55 |
Сравнение просадок BIV и SCHP
Максимальная просадка BIV за указанный период составила -15.83%, что примерно соответствует максимальной просадке SCHP равной -12.69%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIV и SCHP
Сравнение волатильности BIV и SCHP
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.