PortfoliosLab logo
Сравнение BIV с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIV и SCHP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BIV и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.80%
48.32%
BIV
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.45

SCHP:

1.56

Коэф-т Сортино

BIV:

2.16

SCHP:

2.21

Коэф-т Омега

BIV:

1.25

SCHP:

1.28

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.60

SCHP:

0.68

Коэф-т Мартина

BIV:

3.62

SCHP:

4.72

Индекс Язвы

BIV:

2.19%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

BIV:

5.48%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

BIV:

-18.94%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

BIV:

-6.01%

SCHP:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.27% соответственно.


BIV

С начала года

3.06%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

1.84%

1 год

7.98%

5 лет

-0.40%

10 лет

1.72%

SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIV и SCHP

BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIV: 1.45
SCHP: 1.56
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIV: 2.16
SCHP: 2.21
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIV: 1.25
SCHP: 1.28
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIV: 0.60
SCHP: 0.68
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIV: 3.62
SCHP: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.56
BIV
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и SCHP

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.81%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BIV и SCHP

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-4.07%
BIV
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и SCHP

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 2.24% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24%
2.19%
BIV
SCHP