Сравнение BIV с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
BIV и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или SCHP.
Доходность
Сравнение доходности BIV и SCHP
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.18% соответственно.
BIV
1.98%
-1.55%
3.18%
6.67%
0.11%
1.85%
SCHP
2.74%
-1.17%
2.65%
5.74%
2.06%
2.18%
Основные характеристики
| BIV | SCHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 3.74 | 5.30 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 4.92% |
| Макс. просадка | -18.94% | -14.26% |
| Текущая просадка | -8.43% | -6.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и SCHP
BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BIV и SCHP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и SCHP
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHP в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.68% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.83% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и SCHP
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и SCHP
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.