PortfoliosLab logo
Сравнение BIV с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIV и BLV составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BIV и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.68%
109.30%
BIV
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.48

BLV:

0.46

Коэф-т Сортино

BIV:

2.20

BLV:

0.70

Коэф-т Омега

BIV:

1.26

BLV:

1.08

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.61

BLV:

0.17

Коэф-т Мартина

BIV:

3.69

BLV:

0.97

Индекс Язвы

BIV:

2.19%

BLV:

5.55%

Дневная вол-ть

BIV:

5.48%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

BIV:

-18.94%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

BIV:

-5.66%

BLV:

-27.64%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.80% против 0.99% соответственно.


BIV

С начала года

3.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

2.38%

1 год

8.69%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.80%

BLV

С начала года

2.21%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.61%

5 лет

-5.07%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIV и BLV

И BIV, и BLV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIV: 1.48
BLV: 0.46
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIV: 2.20
BLV: 0.70
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIV: 1.26
BLV: 1.08
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIV: 0.61
BLV: 0.17
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIV: 3.69
BLV: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.46
BIV
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и BLV

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BLV в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.80%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.62%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок BIV и BLV

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-27.64%
BIV
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и BLV

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25%
5.51%
BIV
BLV