Сравнение BIV с BLV
BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIV returned 1.75%/yr vs 0.40%/yr for BLV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIV и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.75% против 0.40% соответственно.
BIV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- 3.79%
BLV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 0.40%
- Всё время*
- 4.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.25M | $129.96M | $122.95M | |
| $54.73M | $52.77M | $45.58M |
Сравнение доходности по годам BIV и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.25% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.57% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Correlation
The correlation between BIV and BLV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between BIV and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIV vs. BLV — Ранг доходности на риск
BIV
BLV
Сравнение BIV c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIV | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.00 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.00 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIV и BLV
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -38.29% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -5.92% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -11.70% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -36.27% | +17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -38.29% | +19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -25.54% | +23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -9.64% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.69% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.17% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 6.02% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 7.78% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 12.91% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 11.95% | -6.45% |
Сравнение комиссий BIV и BLV
И BIV, и BLV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и BLV
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BLV в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.30% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.93% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BIV and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLV has higher volatility (2.17%) compared to BIV (1.08%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs BLV's -38.29%.
On 10-year performance, BIV leads with 1.75% vs 0.40% for BLV. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIV has performed better with a 1.75% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV and BLV have the same expense ratio: 0.03% per year.
BLV has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.30% for BIV.
BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while BLV is Long-Term Bond. BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIV и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор