PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с BLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIV returned 1.93%/yr vs 1.04%/yr for BLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIV и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.04% соответственно.

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Correlation

The correlation between BIV and BLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.86

The correlation between BIV and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGGBIV с VTIP
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAXBLV с LVHD

Доходность на риск

BIV vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.68

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.02

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

2.40

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.68

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BIV и BLV

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-38.29%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-5.73%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-15.16%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-36.27%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-38.29%

+19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-24.00%

+22.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-9.51%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.27%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и BLV

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.46%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

5.62%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

8.15%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

12.96%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

11.98%

-6.48%

Сравнение комиссий BIV и BLV

И BIV, и BLV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и BLV

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности BLV в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BIV and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLV has higher volatility (2.46%) compared to BIV (1.36%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs BLV's -38.29%.

On 10-year performance, BIV leads with 1.93% vs 1.04% for BLV. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIV has performed better with a 1.93% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV and BLV have the same expense ratio: 0.03% per year.

BLV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.21% for BIV.

BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while BLV is Long-Term Bond. BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор