Сравнение BIV с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BIV и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIV и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.20% соответственно.
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и BLV
И BIV, и BLV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIV vs. BLV — Ранг доходности на риск
BIV
BLV
Сравнение BIV c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.18 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.30 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.34 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 0.83 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.18 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BIV и BLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и BLV
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и BLV
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -38.29% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -6.89% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -36.27% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -38.29% | +19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -24.58% | +22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -9.38% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.85% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.54% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 5.49% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 9.75% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 12.97% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 11.99% | -6.49% |