PortfoliosLab logo

Сравнение AGG с BIV

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

AGG и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или BIV.

Основные характеристики


AGGBIV
Дох-ть с нач. г.2.41%2.91%
Дох-ть за 1 год-2.34%-1.41%
Дох-ть за 5 лет0.80%1.56%
Дох-ть за 10 лет1.35%1.75%
Коэф-т Шарпа-0.27-0.13
Дневная вол-ть8.26%8.90%
Макс. просадка-18.43%-18.95%

Корреляция

0.87
-1.001.00

Корреляция между AGG и BIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности AGG и BIV

С начала года, AGG показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.05%
1.60%
AGG
BIV

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Сравнение дивидендов AGG и BIV

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BIV в 3.56%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.40%2.18%1.83%2.25%2.90%3.27%2.64%2.79%2.92%2.93%2.91%3.77%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.56%2.44%3.54%3.16%3.03%3.26%3.14%2.86%3.71%5.01%5.54%6.88%

Сравнение комиссий AGG и BIV

AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.

Сравнение AGG c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.27
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.13

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и BIV

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BIV равного -0.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и BIV.


-1.50-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.27
-0.13
AGG
BIV

Сравнение просадок AGG и BIV

Максимальная просадка AGG за указанный период составила -15.30%, что примерно соответствует максимальной просадке BIV равной -15.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGG и BIV


-16.00%-15.00%-14.00%-13.00%-12.00%-11.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-13.08%
-12.89%
AGG
BIV

Сравнение волатильности AGG и BIV

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.72%
1.82%
AGG
BIV