PortfoliosLab logo
Сравнение BIV с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIV и AGG составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BIV и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.97%
68.69%
BIV
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.45

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

BIV:

2.16

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

BIV:

1.25

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.60

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

BIV:

3.62

AGG:

3.30

Индекс Язвы

BIV:

2.19%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

BIV:

5.48%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

BIV:

-18.94%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BIV:

-6.01%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.38% соответственно.


BIV

С начала года

3.06%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

1.84%

1 год

7.98%

5 лет

-0.40%

10 лет

1.72%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIV и AGG

BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIV: 1.45
AGG: 1.28
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIV: 2.16
AGG: 1.87
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIV: 1.25
AGG: 1.22
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIV: 0.60
AGG: 0.53
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIV: 3.62
AGG: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.28
BIV
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и AGG

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.81%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BIV и AGG

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-6.78%
BIV
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и AGG

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 2.24% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24%
2.24%
BIV
AGG