PortfoliosLab logo
Сравнение BIV с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIV и AGG составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности BIV и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

0.99

AGG:

0.81

Коэф-т Сортино

BIV:

1.72

AGG:

1.43

Коэф-т Омега

BIV:

1.20

AGG:

1.17

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.52

AGG:

0.43

Коэф-т Мартина

BIV:

2.89

AGG:

2.49

Индекс Язвы

BIV:

2.21%

AGG:

2.12%

Дневная вол-ть

BIV:

5.51%

AGG:

5.40%

Макс. просадка

BIV:

-18.95%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BIV:

-6.21%

AGG:

-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.49% соответственно.


BIV

С начала года

2.84%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.91%

1 год

5.38%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.85%

AGG

С начала года

2.03%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.90%

1 год

4.30%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIV и AGG

BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и AGG

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности AGG в 3.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.87%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BIV и AGG

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и AGG

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.66% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...