Сравнение BIV с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BIV и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или AGG.
Основные характеристики
BIV | AGG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.59% | -0.61% |
Дох-ть за 1 год | 2.40% | 2.45% |
Дох-ть за 3 года | -2.41% | -2.47% |
Дох-ть за 5 лет | 0.82% | 0.32% |
Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 1.54% |
Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.34 |
Дневная вол-ть | 7.05% | 6.83% |
Макс. просадка | -18.95% | -18.43% |
Current Drawdown | -10.75% | -10.67% |
Корреляция
Корреляция между BIV и AGG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIV и AGG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIV показывает доходность -0.59%, а AGG немного ниже – -0.61%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий BIV и AGG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.31 | ||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.34 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и AGG
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.26% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.27% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и AGG
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIV и AGG
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и AGG
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.26% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.