Сравнение AGG с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
AGG и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или BIV.
Основные характеристики
| AGG | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.41% | 2.91% |
| Дох-ть за 1 год | -2.34% | -1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.80% | 1.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.35% | 1.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | -0.13 |
| Дневная вол-ть | 8.26% | 8.90% |
| Макс. просадка | -18.43% | -18.95% |
Корреляция
Корреляция между AGG и BIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AGG и BIV
С начала года, AGG показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGG и BIV
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BIV в 3.56%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.40% | 2.18% | 1.83% | 2.25% | 2.90% | 3.27% | 2.64% | 2.79% | 2.92% | 2.93% | 2.91% | 3.77% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.56% | 2.44% | 3.54% | 3.16% | 3.03% | 3.26% | 3.14% | 2.86% | 3.71% | 5.01% | 5.54% | 6.88% |
Сравнение комиссий AGG и BIV
Сравнение AGG c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.27 | ||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.13 |
Сравнение просадок AGG и BIV
Максимальная просадка AGG за указанный период составила -15.30%, что примерно соответствует максимальной просадке BIV равной -15.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGG и BIV
Сравнение волатильности AGG и BIV
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.