PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIV с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIVAGG
Дох-ть с нач. г.-0.59%-0.61%
Дох-ть за 1 год2.40%2.45%
Дох-ть за 3 года-2.41%-2.47%
Дох-ть за 5 лет0.82%0.32%
Дох-ть за 10 лет1.99%1.54%
Коэф-т Шарпа0.310.34
Дневная вол-ть7.05%6.83%
Макс. просадка-18.95%-18.43%
Current Drawdown-10.75%-10.67%

Корреляция

0.88
-1.001.00

Корреляция между BIV и AGG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIV и AGG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIV показывает доходность -0.59%, а AGG немного ниже – -0.61%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
85.15%
61.66%
BIV
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий BIV и AGG

BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AGG в 0.05%.

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIV c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.31
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.34

Сравнение коэффициента Шарпа BIV и AGG

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIV и AGG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.31
0.34
BIV
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и AGG

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.26%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.27%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок BIV и AGG

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIV и AGG


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.75%
-10.67%
BIV
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и AGG

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.26% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.26%
1.20%
BIV
AGG