PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		0.62%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%-0.03%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

VGRIX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.72%
1 год
12.31%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.38%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий VGRIX и SWLVX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VGRIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

6.76

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между VGRIX и SWLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и SWLVX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.17%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и SWLVX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-38.34%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.82%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-19.05%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.82%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.93%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и SWLVX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 4.23%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.47%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.30%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.74%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.85%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.67%

-1.34%