PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRIX с SWLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VGRIX returned 10.13%/yr vs 10.43%/yr for SWLVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGRIX charges 0.94%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.27%.

VGRIX

1 день
0.64%
1 месяц
2.00%
С начала года
9.25%
6 месяцев
10.18%
1 год
22.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.03%

SWLVX

1 день
0.81%
1 месяц
4.26%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
28.30%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		9.25%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%-0.03%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.27%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between VGRIX and SWLVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between VGRIX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с VEIPXVGRIX с QQQVGRIX с VTVVGRIX с DGRO
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

VGRIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.70

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.81

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.28

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

17.99

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и SWLVX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-38.34%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.82%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-15.61%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-19.05%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.84%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и SWLVX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 2.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.09%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.19%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.79%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.86%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.56%

-1.23%

Сравнение комиссий VGRIX и SWLVX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и SWLVX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		4.76%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VGRIX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLVX has higher volatility (3.09%) compared to VGRIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, VGRIX dropped -58.30% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRIX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор