PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A14564

CUSIP

4812A1456

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

23 сент. 1987 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VGRIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Популярные сравнения:
VGRIX с WTV VGRIX с VIVIX VGRIX с VIGIX VGRIX с VEIPX VGRIX с PEYAX VGRIX с VTV VGRIX с QQQ VGRIX с DGRO VGRIX с SCHD VGRIX с DSTL
Популярные сравнения:
VGRIX с WTV VGRIX с VIVIX VGRIX с VIGIX VGRIX с VEIPX VGRIX с PEYAX VGRIX с VTV VGRIX с QQQ VGRIX с DGRO VGRIX с SCHD VGRIX с DSTL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) показал доход в 0.70% с начала года и 7.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGRIX составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VGRIX

С начала года

0.70%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-6.86%

1 год

7.81%

3 года

7.77%

5 лет

13.68%

10 лет

9.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.59%0.43%-3.00%-3.41%2.32%0.70%
20240.13%3.83%4.21%-2.93%3.33%-0.68%4.21%2.54%1.24%0.09%5.92%-7.51%14.50%
20233.84%-3.28%-0.98%2.28%-3.71%5.82%3.36%-3.07%-3.13%-2.61%6.19%4.95%9.18%
2022-0.89%-1.26%1.70%-5.10%2.93%-7.61%5.90%-2.12%-7.09%10.56%6.28%-4.13%-2.56%
2021-1.74%6.58%6.62%4.53%2.72%-0.95%0.74%1.94%-3.44%5.79%-3.55%5.56%26.83%
2020-2.17%-9.46%-16.63%11.52%3.78%0.01%3.84%4.75%-3.04%-1.23%13.09%3.57%4.27%
20197.18%2.85%0.60%4.07%-6.80%7.04%1.42%-2.79%3.44%1.74%3.75%3.16%27.84%
20185.13%-4.41%-2.15%0.26%1.07%-0.04%4.40%1.52%-0.48%-6.37%2.92%-8.85%-7.71%
2017-0.02%3.54%-1.23%0.41%0.09%1.37%1.58%-0.40%3.74%2.20%3.35%1.44%17.14%
2016-5.52%-0.66%6.83%1.43%1.53%-0.46%2.99%1.00%-0.72%-0.84%6.81%2.06%14.75%
2015-4.19%5.39%-0.93%0.04%1.35%-2.25%1.12%-6.05%-2.17%7.69%0.31%-2.21%-2.65%
2014-4.11%4.41%2.31%0.14%2.13%2.60%-2.06%4.18%-1.76%2.42%2.36%0.98%14.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGRIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.11$2.09$0.97$0.96$1.85$1.35$1.85$2.92$2.67$2.80$3.03$1.55

Дивидендный доход

2.71%2.69%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.71%5.31%6.18%7.23%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.43$2.09
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.31$0.97
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.45$0.96
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.40$1.85
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.84$1.35
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.30$1.85
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$2.37$2.92
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$2.26$2.67
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$2.37$2.80
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.67$3.03
2014$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.17$1.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 58.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Value Fund составляет 6.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.03%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1416
-42.37%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.78622 нояб. 2005 г.1309
-38.59%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.199
-21.27%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.926 янв. 1999 г.123
-19.15%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...