- ISIN
- US4812A14564
- CUSIP
- 4812A1456
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 23 сент. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) прибавил 17.8% с начала года. Текущая цена акции VGRIX — $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,747.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) показал доход в 17.78% с начала года и 28.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGRIX составила 12.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
JPMorgan U.S. Value Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 17.78%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VGRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGRIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 1.19% | -4.74% | 7.62% | 0.56% | 3.26% | 3.02% | 1.67% | 17.78% | ||||
| 2025 | 4.59% | 0.43% | -3.00% | -3.41% | 2.48% | 3.93% | 0.23% | 3.12% | 0.86% | 0.02% | 2.85% | 1.09% | 13.64% |
| 2024 | 0.13% | 3.83% | 4.21% | -2.93% | 3.33% | -0.68% | 4.21% | 2.54% | 1.24% | 0.09% | 5.92% | -6.16% | 16.17% |
| 2023 | 3.84% | -3.28% | -0.97% | 2.28% | -3.71% | 5.82% | 3.36% | -3.07% | -3.13% | -2.61% | 6.19% | 4.95% | 9.18% |
| 2022 | -0.89% | -1.26% | 1.70% | -5.10% | 2.93% | -7.61% | 5.90% | -2.12% | -7.09% | 10.56% | 6.28% | -4.13% | -2.56% |
| 2021 | -1.74% | 6.58% | 6.62% | 4.53% | 2.72% | -0.95% | 0.74% | 1.94% | -3.43% | 5.79% | -3.55% | 5.55% | 26.83% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Value Fund has an annualized alpha of 3.94%, beta of 0.84, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.58%) than losses (84.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.94%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 97.58%
- Участие в снижении
- 84.87%
Комиссия
Комиссия VGRIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGRIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.50 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 10.58 | +4.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.32 | $4.35 | $3.26 | $0.97 | $0.96 | $1.85 | $1.35 | $1.84 | $2.92 | $2.67 | $2.80 | $3.03 |
Дивидендный доход | 4.40% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.69 | $4.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $3.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 58.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.30%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.37%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 1mo | 5y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-38.59%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.27%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 4mo 8d | 5mo 20dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-19.15%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VGRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -56.78% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.10% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -18.90% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -25.43% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -33.92% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.69% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.14% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGRIX
Добавьте JPMorgan U.S. Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGRIX