График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) показал доход в -1.34% с начала года и 10.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGRIX составила 11.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan U.S. Value Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGRIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 1.19% | -6.60% | -1.34% | |||||||||
| 2025 | 4.59% | 0.43% | -3.00% | -3.41% | 2.48% | 3.93% | 0.23% | 3.12% | 0.86% | 0.02% | 2.85% | 1.09% | 13.64% |
| 2024 | 0.13% | 3.83% | 4.21% | -2.93% | 3.33% | -0.68% | 4.21% | 2.54% | 1.24% | 0.09% | 5.92% | -6.16% | 16.17% |
| 2023 | 3.84% | -3.28% | -0.97% | 2.28% | -3.71% | 5.82% | 3.36% | -3.07% | -3.13% | -2.61% | 6.19% | 4.95% | 9.18% |
| 2022 | -0.89% | -1.26% | 1.70% | -5.10% | 2.93% | -7.61% | 5.90% | -2.12% | -7.09% | 10.56% | 6.28% | -4.13% | -2.56% |
| 2021 | -1.74% | 6.58% | 6.62% | 4.53% | 2.72% | -0.95% | 0.74% | 1.94% | -3.43% | 5.79% | -3.55% | 5.55% | 26.83% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Value Fund: годовая альфа составляет 3.91%, бета — 0.84, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 09.09.1987.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.51%) было выше, чем в снижении (85.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.91% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.91%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 98.51%
- Участие в снижении
- 85.82%
Комиссия
Комиссия VGRIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGRIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 6.61 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VGRIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.34 | $4.35 | $3.26 | $0.97 | $0.96 | $1.85 | $1.35 | $1.84 | $2.92 | $2.67 | $2.80 | $3.03 |
Дивидендный доход | 5.27% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.69 | $4.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $3.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 58.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Value Fund составляет 7.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.3% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 978 | 25 янв. 2013 г. | 1422 |
| -42.37% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 787 | 22 нояб. 2005 г. | 1312 |
| -38.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 199 |
| -21.27% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 88 | 6 янв. 1999 г. | 119 |
| -19.15% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...