PortfoliosLab logo
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4812A14564

CUSIP

4812A1456

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

23 сент. 1987 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VGRIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGRIX: 0.94%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
527.74%
1,570.26%
VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Value Fund показал доход в -2.62% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Value Fund составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


VGRIX

С начала года

-2.62%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-6.36%

1 год

3.81%

5 лет

12.88%

10 лет

6.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.59%0.43%-3.00%-4.43%-2.62%
20240.13%3.83%4.21%-2.93%3.33%-0.68%4.21%2.54%1.24%0.09%5.92%-8.82%12.88%
20233.84%-3.28%-0.97%2.28%-3.71%5.82%3.36%-3.07%-3.13%-2.61%6.19%4.95%9.18%
2022-0.89%-1.26%1.70%-5.10%2.93%-7.61%5.90%-2.12%-7.09%10.56%6.28%-4.36%-2.79%
2021-1.74%6.58%6.62%4.54%2.72%-0.95%0.74%1.94%-3.44%5.79%-3.55%3.67%24.56%
2020-2.17%-9.46%-16.63%11.52%3.78%0.01%3.84%4.75%-3.04%-1.23%13.09%2.36%3.05%
20197.18%2.85%0.60%4.07%-6.80%7.04%1.42%-2.79%3.44%1.74%3.75%1.10%25.29%
20185.13%-4.41%-2.15%0.26%1.07%-0.04%4.40%1.52%-0.48%-6.37%2.92%-12.94%-11.85%
2017-0.02%3.54%-1.23%0.41%0.09%1.37%1.58%-0.40%3.74%2.20%3.35%-2.60%12.47%
2016-5.52%-0.66%6.83%1.43%1.53%-0.46%2.99%1.00%-0.72%-0.84%6.81%-2.61%9.50%
2015-4.19%5.39%-0.93%0.04%1.35%-2.25%1.12%-6.05%-2.17%7.69%0.31%-7.63%-8.05%
2014-4.11%4.41%2.31%0.14%2.13%2.60%-2.06%4.18%-1.76%2.42%2.36%-1.18%11.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGRIX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGRIX: 0.23
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGRIX: 0.44
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGRIX: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGRIX: 0.22
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGRIX: 0.74
^GSPC: 1.94

JPMorgan U.S. Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.46
VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.94$0.92$0.97$0.81$0.63$0.71$0.77$0.78$0.58$0.58$0.55$0.55

Дивидендный доход

1.25%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.92
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.31$0.97
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.81
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.63
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.71
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.77
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.23$0.78
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.58
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.58
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.55
2014$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.20%
-10.07%
VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 67.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Value Fund составляет 11.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.22%8 окт. 1997 г.28849 мар. 2009 г.121231 дек. 2013 г.4096
-38.59%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.199
-22.77%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446
-20.09%19 июн. 2015 г.16411 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.359
-18.64%16 июл. 1990 г.7730 окт. 1990 г.705 февр. 1991 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan U.S. Value Fund составляет 11.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
14.23%
VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund)
Benchmark (^GSPC)