PortfoliosLab logo
Сравнение VGRIX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRIX и VEIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
529.41%
1,210.36%
VGRIX
VEIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRIX:

0.25

VEIPX:

0.08

Коэф-т Сортино

VGRIX:

0.46

VEIPX:

0.22

Коэф-т Омега

VGRIX:

1.06

VEIPX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VGRIX:

0.23

VEIPX:

0.08

Коэф-т Мартина

VGRIX:

0.77

VEIPX:

0.25

Индекс Язвы

VGRIX:

5.10%

VEIPX:

6.03%

Дневная вол-ть

VGRIX:

16.02%

VEIPX:

17.74%

Макс. просадка

VGRIX:

-67.22%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

VGRIX:

-10.97%

VEIPX:

-11.48%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 6.42% против 5.62% соответственно.


VGRIX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-6.67%

1 год

4.09%

5 лет

12.38%

10 лет

6.42%

VEIPX

С начала года

-0.58%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-8.42%

1 год

1.63%

5 лет

7.99%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRIX и VEIPX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.


График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGRIX: 0.94%
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIPX: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGRIX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGRIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGRIX: 0.25
VEIPX: 0.08
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGRIX: 0.46
VEIPX: 0.22
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGRIX: 1.06
VEIPX: 1.04
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGRIX: 0.23
VEIPX: 0.08
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGRIX: 0.77
VEIPX: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.08
VGRIX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и VEIPX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VEIPX в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
1.25%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
2.94%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и VEIPX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-11.48%
VGRIX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и VEIPX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 11.42% и 11.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
11.26%
VGRIX
VEIPX