PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRIX с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VGRIX returned 12.03%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGRIX charges 0.94%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRIX показывает доходность 9.25%, а VEIPX немного выше – 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRIX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции VEIPX немного отстают с 11.85%.

VGRIX

1 день
0.64%
1 месяц
2.00%
С начала года
9.25%
6 месяцев
10.18%
1 год
22.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.03%

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRIX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		9.25%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VGRIX and VEIPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1988 г.

0.91

The correlation between VGRIX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с QQQVGRIX с VTVVGRIX с DGROVGRIX с SCHD
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VGRIX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.38

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.42

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

12.78

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и VEIPX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRIXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-54.12%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.15%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-13.39%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-15.16%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-35.26%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.50%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и VEIPX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRIXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.65%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.25%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.92%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.30%

+1.03%

Сравнение комиссий VGRIX и VEIPX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и VEIPX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		4.76%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VGRIX and VEIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to VGRIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, VGRIX dropped -58.30% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRIX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор