Сравнение VGRIX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и VEIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRIX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции VEIPX немного отстают с 11.24%.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и VEIPX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Доходность на риск
VGRIX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
VGRIX
VEIPX
Сравнение VGRIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.72 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и VEIPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и VEIPX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности VEIPX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и VEIPX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VEIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -54.12% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.97% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -15.16% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -35.26% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.33% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -5.52% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.49% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и VEIPX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.68% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 7.86% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.05% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.92% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.30% | +1.03% |