Сравнение VGRIX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или VEIPX.
Основные характеристики
| VGRIX | VEIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.11% | 18.76% |
| Дох-ть за 1 год | 31.58% | 23.49% |
| Дох-ть за 3 года | 8.18% | 7.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.03% | 10.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 9.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 21.00 | 9.48 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 10.54% | 11.58% |
| Макс. просадка | -67.22% | -54.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и VEIPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и VEIPX
С начала года, VGRIX показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и VEIPX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и VEIPX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VEIPX в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.16% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.70% | 2.93% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.86% | 3.66% | 3.78% | 6.39% | 5.94% | 5.19% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и VEIPX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и VEIPX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.