Сравнение VGRIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Invesco QQQ (QQQ).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или QQQ.
Основные характеристики
| VGRIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 33.16% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.05% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 21.92 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 17.47% |
| Макс. просадка | -67.22% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и QQQ
С начала года, VGRIX показывает доходность 21.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.56% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и QQQ
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и QQQ
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.16% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и QQQ
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.