PortfoliosLab logo
Сравнение VGRIX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRIX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.01%
486.63%
VGRIX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRIX:

0.25

VTV:

0.45

Коэф-т Сортино

VGRIX:

0.46

VTV:

0.72

Коэф-т Омега

VGRIX:

1.06

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

VGRIX:

0.23

VTV:

0.48

Коэф-т Мартина

VGRIX:

0.77

VTV:

1.85

Индекс Язвы

VGRIX:

5.10%

VTV:

3.74%

Дневная вол-ть

VGRIX:

16.02%

VTV:

15.52%

Макс. просадка

VGRIX:

-67.22%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VGRIX:

-10.97%

VTV:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 6.42% против 9.62% соответственно.


VGRIX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-6.67%

1 год

4.09%

5 лет

12.38%

10 лет

6.42%

VTV

С начала года

-1.80%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.22%

1 год

7.13%

5 лет

13.29%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRIX и VTV

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGRIX: 0.94%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGRIX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGRIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGRIX: 0.25
VTV: 0.45
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGRIX: 0.46
VTV: 0.72
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGRIX: 1.06
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGRIX: 0.23
VTV: 0.48
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGRIX: 0.77
VTV: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.45
VGRIX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и VTV

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VTV в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
1.25%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%
VTV
Vanguard Value ETF
2.37%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и VTV

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-8.06%
VGRIX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и VTV

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 11.42% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
11.21%
VGRIX
VTV