Сравнение VGRIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или VTV.
Основные характеристики
| VGRIX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 33.16% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.05% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 21.92 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 10.32% |
| Макс. просадка | -67.22% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и VTV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRIX показывает доходность 21.32%, а VTV немного выше – 21.71%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и VTV
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и VTV
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.16% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и VTV
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и VTV
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.