PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGRIX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRIX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.78%
5.48%
VGRIX
VIVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRIX:

1.31

VIVIX:

1.64

Коэф-т Сортино

VGRIX:

1.88

VIVIX:

2.33

Коэф-т Омега

VGRIX:

1.24

VIVIX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VGRIX:

1.41

VIVIX:

2.29

Коэф-т Мартина

VGRIX:

6.87

VIVIX:

8.78

Индекс Язвы

VGRIX:

2.06%

VIVIX:

1.93%

Дневная вол-ть

VGRIX:

10.83%

VIVIX:

10.36%

Макс. просадка

VGRIX:

-67.22%

VIVIX:

-59.30%

Текущая просадка

VGRIX:

-8.60%

VIVIX:

-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 6.67% против 9.85% соответственно.


VGRIX

С начала года

13.14%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

3.78%

1 год

13.77%

5 лет

9.09%

10 лет

6.67%

VIVIX

С начала года

15.74%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

5.48%

1 год

16.46%

5 лет

9.94%

10 лет

9.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRIX и VIVIX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.


VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGRIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.311.64
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.882.33
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.29
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.412.29
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.878.78
VGRIX
VIVIX

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
1.64
VGRIX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и VIVIX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VIVIX в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
0.84%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%1.04%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
1.73%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и VIVIX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.60%
-6.52%
VGRIX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и VIVIX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.86%
3.31%
VGRIX
VIVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab