Сравнение VGRIX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | -1.34% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRIX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции VIVIX немного впереди с 11.62%.
VGRIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.16%
VIVIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и VIVIX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
VGRIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
VGRIX
VIVIX
Сравнение VGRIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.04 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.67 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и VIVIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и VIVIX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VIVIX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.27% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и VIVIX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -59.30% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.29% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -17.12% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -36.80% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.36% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -9.31% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.48% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и VIVIX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.27% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.52% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 14.82% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.90% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.74% | +0.58% |