Сравнение VGRIX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или VIVIX.
Основные характеристики
| VGRIX | VIVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.11% | 21.42% |
| Дох-ть за 1 год | 31.58% | 32.73% |
| Дох-ть за 3 года | 8.18% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.03% | 11.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 10.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 21.00 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.54% | 10.35% |
| Макс. просадка | -67.22% | -59.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и VIVIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRIX показывает доходность 21.11%, а VIVIX немного выше – 21.42%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и VIVIX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и VIVIX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VIVIX в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.16% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.14% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% | 2.23% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и VIVIX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и VIVIX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.