Сравнение VGRIX с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRIX или WTV.
Основные характеристики
| VGRIX | WTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 27.66% |
| Дох-ть за 1 год | 33.16% | 45.26% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 13.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.05% | 15.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 6.36 |
| Коэф-т Мартина | 21.92 | 19.23 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 13.41% |
| Макс. просадка | -67.22% | -61.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и WTV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и WTV
С начала года, VGRIX показывает доходность 21.32%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 27.66%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям WTV по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и WTV
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRIX c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и WTV
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности WTV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.16% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.52% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 1.38% | 1.30% | 1.57% | 1.20% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и WTV
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки WTV в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и WTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и WTV
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 4.10%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.