PortfoliosLab logo
Сравнение VGRIX с WTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRIX и WTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.85%
333.88%
VGRIX
WTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRIX:

0.29

WTV:

0.62

Коэф-т Сортино

VGRIX:

0.52

WTV:

0.98

Коэф-т Омега

VGRIX:

1.07

WTV:

1.14

Коэф-т Кальмара

VGRIX:

0.27

WTV:

0.64

Коэф-т Мартина

VGRIX:

0.93

WTV:

2.46

Индекс Язвы

VGRIX:

5.01%

WTV:

4.80%

Дневная вол-ть

VGRIX:

15.99%

WTV:

19.03%

Макс. просадка

VGRIX:

-67.22%

WTV:

-61.95%

Текущая просадка

VGRIX:

-11.17%

WTV:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям WTV по среднегодовой доходности: 6.39% против 10.78% соответственно.


VGRIX

С начала года

-2.58%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

-6.93%

1 год

3.70%

5 лет

13.47%

10 лет

6.39%

WTV

С начала года

-5.16%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-2.05%

1 год

10.66%

5 лет

19.72%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRIX и WTV

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.


График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGRIX: 0.94%
График комиссии WTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WTV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGRIX и WTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

WTV
Ранг риск-скорректированной доходности WTV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGRIX c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGRIX: 0.29
WTV: 0.62
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGRIX: 0.52
WTV: 0.98
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGRIX: 1.07
WTV: 1.14
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGRIX: 0.27
WTV: 0.64
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGRIX: 0.93
WTV: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.62
VGRIX
WTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и WTV

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности WTV в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
1.25%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.68%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%1.38%1.30%1.57%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и WTV

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки WTV в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и WTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.17%
-10.99%
VGRIX
WTV

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и WTV

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 11.41%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
13.60%
VGRIX
WTV