Сравнение VGRIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.81% соответственно.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и DGRO
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
VGRIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
VGRIX
DGRO
Сравнение VGRIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.80 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и DGRO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и DGRO
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и DGRO
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -35.10% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.92% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -19.31% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -35.10% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.70% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -3.48% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.37% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и DGRO
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.57% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 7.21% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 14.47% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.84% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.63% | +0.70% |