PortfoliosLab logo
Сравнение VGRIX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRIX и DGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.07%
211.42%
VGRIX
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRIX:

0.25

DGRO:

0.53

Коэф-т Сортино

VGRIX:

0.46

DGRO:

0.83

Коэф-т Омега

VGRIX:

1.06

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGRIX:

0.23

DGRO:

0.56

Коэф-т Мартина

VGRIX:

0.77

DGRO:

2.35

Индекс Язвы

VGRIX:

5.10%

DGRO:

3.32%

Дневная вол-ть

VGRIX:

16.02%

DGRO:

14.87%

Макс. просадка

VGRIX:

-67.22%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

VGRIX:

-10.97%

DGRO:

-7.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRIX показывает доходность -2.36%, а DGRO немного выше – -2.27%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.42% против 11.02% соответственно.


VGRIX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-6.67%

1 год

4.09%

5 лет

12.38%

10 лет

6.42%

DGRO

С начала года

-2.27%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-3.99%

1 год

8.29%

5 лет

12.67%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRIX и DGRO

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGRIX: 0.94%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGRIX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGRIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGRIX: 0.25
DGRO: 0.53
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGRIX: 0.46
DGRO: 0.83
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGRIX: 1.06
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGRIX: 0.23
DGRO: 0.56
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGRIX: 0.77
DGRO: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.53
VGRIX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и DGRO

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DGRO в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
1.25%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.32%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и DGRO

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-7.13%
VGRIX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и DGRO

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 11.42% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
11.01%
VGRIX
DGRO