PortfoliosLab logo
Сравнение VGRIX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRIX и PEYAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.33%
1,887.19%
VGRIX
PEYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRIX:

0.25

PEYAX:

0.38

Коэф-т Сортино

VGRIX:

0.46

PEYAX:

0.63

Коэф-т Омега

VGRIX:

1.06

PEYAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VGRIX:

0.23

PEYAX:

0.39

Коэф-т Мартина

VGRIX:

0.77

PEYAX:

1.55

Индекс Язвы

VGRIX:

5.10%

PEYAX:

3.82%

Дневная вол-ть

VGRIX:

16.02%

PEYAX:

15.65%

Макс. просадка

VGRIX:

-67.22%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

VGRIX:

-10.97%

PEYAX:

-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 6.42% против 10.37% соответственно.


VGRIX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-6.67%

1 год

4.09%

5 лет

12.38%

10 лет

6.42%

PEYAX

С начала года

-1.59%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.37%

1 год

5.75%

5 лет

15.63%

10 лет

10.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRIX и PEYAX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.


График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGRIX: 0.94%
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGRIX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGRIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGRIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGRIX: 0.25
PEYAX: 0.37
Коэффициент Сортино VGRIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGRIX: 0.46
PEYAX: 0.61
Коэффициент Омега VGRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGRIX: 1.06
PEYAX: 1.09
Коэффициент Кальмара VGRIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGRIX: 0.23
PEYAX: 0.38
Коэффициент Мартина VGRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGRIX: 0.77
PEYAX: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.37
VGRIX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и PEYAX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности PEYAX в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
1.25%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.21%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и PEYAX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-7.96%
VGRIX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и PEYAX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 11.42% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
11.56%
VGRIX
PEYAX