PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		0.62%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.48% соответственно.

VGRIX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.72%
1 год
12.31%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.38%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQVGRIX с SCHD
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с HOVLX

Сравнение комиссий VGRIX и PEYAX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

VGRIX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.68

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.65

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

7.32

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Корреляция

Корреляция между VGRIX и PEYAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и PEYAX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.17%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и PEYAX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-56.92%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.77%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-15.31%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-36.06%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.29%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-14.10%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.65%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и PEYAX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 4.23% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.30%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.20%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.46%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.71%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.06%

+0.27%