Сравнение VGRIX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRIX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции OIEJX немного впереди с 11.66%.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и OIEJX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
VGRIX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
VGRIX
OIEJX
Сравнение VGRIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.68 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и OIEJX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и OIEJX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и OIEJX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -36.88% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.34% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -14.74% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -36.88% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.30% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -3.03% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.65% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и OIEJX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 4.23% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.07% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 7.87% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.26% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.30% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.77% | +0.56% |