Сравнение OIEJX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.40% соответственно.
OIEJX
18.39%
1.55%
10.18%
24.60%
9.45%
8.70%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| OIEJX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 15.50 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 11.06% |
| Макс. просадка | -36.88% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.22% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и SCHD
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между OIEJX и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и SCHD
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.99% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и SCHD
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и SCHD
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.