Сравнение OIEJX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или SCHD.
Основные характеристики
| OIEJX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.69% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 14.59% | 15.69% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 3.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 12.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 11.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 11.21% |
| Макс. просадка | -36.88% | -33.37% |
| Current Drawdown | -1.59% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и SCHD
С начала года, OIEJX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и SCHD
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и SCHD
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.84% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 3.03% | 4.11% | 3.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и SCHD
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 2.97%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.