Сравнение OIEJX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или SCHD.
Основные характеристики
| OIEJX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.01% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 28.54% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 18.06 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 11.26% |
| Макс. просадка | -36.88% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и SCHD
С начала года, OIEJX показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и SCHD
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и SCHD
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и SCHD
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и SCHD
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.