Сравнение OIEJX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VOO.
Основные характеристики
| OIEJX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.01% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 28.54% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 18.06 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 12.23% |
| Макс. просадка | -36.88% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VOO
С начала года, OIEJX показывает доходность 19.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VOO
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VOO
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VOO
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VOO
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.93% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.