Сравнение OIEJX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | -0.27% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.45% против 14.05% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.45%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VOO
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
OIEJX vs. VOO — Ранг доходности на риск
OIEJX
VOO
Сравнение OIEJX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 7.29 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VOO
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 11.15% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VOO
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -33.99% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.98% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -24.52% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -33.99% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -6.29% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.72% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.52% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.29% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 9.44% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 18.10% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.82% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.99% | -1.23% |