PortfoliosLab logo
Сравнение OIEJX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIEJX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.23%
437.75%
OIEJX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIEJX:

-0.03

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

OIEJX:

0.07

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

OIEJX:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

OIEJX:

-0.03

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

OIEJX:

-0.07

VOO:

2.27

Индекс Язвы

OIEJX:

7.14%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

OIEJX:

17.04%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

OIEJX:

-36.88%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OIEJX:

-14.41%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.41% против 12.12% соответственно.


OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.18%

5 лет

10.12%

10 лет

7.41%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIEJX и VOO

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIEJX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIEJX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OIEJX: -0.03
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OIEJX: 0.07
VOO: 0.88
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OIEJX: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OIEJX: -0.03
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OIEJX: -0.07
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.54
OIEJX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VOO

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.09%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VOO

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.41%
-9.90%
OIEJX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 11.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
13.96%
OIEJX
VOO