Сравнение OIEJX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VIIIX.
Основные характеристики
| OIEJX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.41% | 19.31% |
| Дох-ть за 1 год | 18.90% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | 8.02% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.27% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.84% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 12.70% |
| Макс. просадка | -36.88% | -55.18% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VIIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VIIIX
С начала года, OIEJX показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VIIIX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VIIIX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VIIIX в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.68% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 2.26% | 4.11% | 3.72% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.55% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VIIIX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VIIIX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.