PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.66% против 14.15% соответственно.

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPIOIEJX с FFFFX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFXVIIIX с VFTNX

Сравнение комиссий OIEJX и VIIIX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

OIEJX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.49

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.52

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.31

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.29

Корреляция

Корреляция между OIEJX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VIIIX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VIIIX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-55.18%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.12%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-24.50%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-33.79%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.24%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-10.07%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.52%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VIIIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.34%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.53%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.32%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.90%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.04%

-1.27%