Сравнение OIEJX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VIIIX.
Основные характеристики
| OIEJX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.34% | 26.29% |
| Дох-ть за 1 год | 27.94% | 36.24% |
| Дох-ть за 3 года | 5.81% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.51% | 13.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.95 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.56 | 19.14 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.34% | 12.45% |
| Макс. просадка | -36.88% | -55.18% |
| Текущая просадка | -0.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VIIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VIIIX
С начала года, OIEJX показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VIIIX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VIIIX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VIIIX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.99% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VIIIX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VIIIX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 3.99% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.