Сравнение OIEJX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.66% против 14.02% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и SSSYX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
OIEJX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
OIEJX
SSSYX
Сравнение OIEJX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.30 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.11 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.11 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и SSSYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и SSSYX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и SSSYX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -91.48% | +54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.10% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -24.49% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -91.48% | +54.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.22% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.20% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.52% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и SSSYX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 4.07%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.34% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 9.53% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 18.29% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.89% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 124.43% | -107.66% |