Сравнение OIEJX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VIVIX.
Основные характеристики
| OIEJX | VIVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.01% | 21.42% |
| Дох-ть за 1 год | 28.42% | 32.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.04% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.64% | 11.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 10.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 17.41 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.35% | 10.35% |
| Макс. просадка | -36.88% | -59.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VIVIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VIVIX
С начала года, OIEJX показывает доходность 19.01%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VIVIX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VIVIX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VIVIX в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.14% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% | 2.23% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VIVIX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VIVIX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.