Сравнение OIEJX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VIVIX.
Основные характеристики
| OIEJX | VIVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.69% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | 14.59% | 18.95% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 6.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 10.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 10.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 10.10% |
| Макс. просадка | -36.88% | -59.30% |
| Current Drawdown | -1.59% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VIVIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VIVIX
С начала года, OIEJX показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 7.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEJX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции VIVIX немного впереди с 10.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VIVIX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VIVIX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VIVIX в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.84% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 3.03% | 4.11% | 3.72% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.42% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% | 2.23% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VIVIX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VIVIX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 2.97% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.