Сравнение OIEJX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEJX имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции VIVIX немного впереди с 11.80%.
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VIVIX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
OIEJX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
OIEJX
VIVIX
Сравнение OIEJX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.90 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.40 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VIVIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VIVIX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VIVIX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -59.30% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.29% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -17.12% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -36.80% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.82% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -9.31% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.50% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VIVIX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.80% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 7.69% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 14.88% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.92% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.74% | +0.03% |