PortfoliosLab logo
Сравнение OIEJX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIEJX и VIVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.23%
325.96%
OIEJX
VIVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIEJX:

-0.03

VIVIX:

0.43

Коэф-т Сортино

OIEJX:

0.07

VIVIX:

0.70

Коэф-т Омега

OIEJX:

1.01

VIVIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

OIEJX:

-0.03

VIVIX:

0.46

Коэф-т Мартина

OIEJX:

-0.07

VIVIX:

1.79

Индекс Язвы

OIEJX:

7.14%

VIVIX:

3.67%

Дневная вол-ть

OIEJX:

17.04%

VIVIX:

15.42%

Макс. просадка

OIEJX:

-36.88%

VIVIX:

-59.30%

Текущая просадка

OIEJX:

-14.41%

VIVIX:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.60% соответственно.


OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.18%

5 лет

10.12%

10 лет

7.41%

VIVIX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-3.99%

1 год

6.82%

5 лет

13.72%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIEJX и VIVIX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.


График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIEJX и VIVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIEJX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OIEJX: -0.03
VIVIX: 0.43
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OIEJX: 0.07
VIVIX: 0.70
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OIEJX: 1.01
VIVIX: 1.10
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OIEJX: -0.03
VIVIX: 0.46
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OIEJX: -0.07
VIVIX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.43
OIEJX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VIVIX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VIVIX в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.09%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.38%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VIVIX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.41%
-8.27%
OIEJX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VIVIX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 11.59% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
11.17%
OIEJX
VIVIX