PortfoliosLab logo
Сравнение OIEJX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIEJX и VEIPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.23%
166.64%
OIEJX
VEIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIEJX:

-0.03

VEIPX:

0.07

Коэф-т Сортино

OIEJX:

0.07

VEIPX:

0.20

Коэф-т Омега

OIEJX:

1.01

VEIPX:

1.03

Коэф-т Кальмара

OIEJX:

-0.03

VEIPX:

0.07

Коэф-т Мартина

OIEJX:

-0.07

VEIPX:

0.20

Индекс Язвы

OIEJX:

7.14%

VEIPX:

5.99%

Дневная вол-ть

OIEJX:

17.04%

VEIPX:

17.70%

Макс. просадка

OIEJX:

-36.88%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

OIEJX:

-14.41%

VEIPX:

-11.86%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 7.41% против 5.57% соответственно.


OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.18%

5 лет

10.12%

10 лет

7.41%

VEIPX

С начала года

-1.01%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-8.28%

1 год

1.19%

5 лет

8.28%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIEJX и VEIPX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.


График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIPX: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIEJX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIEJX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OIEJX: -0.03
VEIPX: 0.07
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OIEJX: 0.07
VEIPX: 0.20
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OIEJX: 1.01
VEIPX: 1.03
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OIEJX: -0.03
VEIPX: 0.07
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OIEJX: -0.07
VEIPX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.07
OIEJX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VEIPX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VEIPX в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.09%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
2.95%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VEIPX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.41%
-11.86%
OIEJX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VEIPX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 11.59% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
11.24%
OIEJX
VEIPX