Сравнение OIEJX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VEIPX.
Основные характеристики
| OIEJX | VEIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 18.28% |
| Дох-ть за 1 год | 26.56% | 21.00% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 7.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 10.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 3.99 |
| Коэф-т Мартина | 18.15 | 9.78 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 11.53% |
| Макс. просадка | -36.88% | -54.12% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VEIPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VEIPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIEJX показывает доходность 19.10%, а VEIPX немного ниже – 18.28%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VEIPX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VEIPX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VEIPX в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.71% | 2.94% | 2.93% | 2.40% | 2.62% | 2.63% | 3.15% | 2.45% | 2.74% | 2.96% | 2.69% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VEIPX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VEIPX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.