PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OIEJX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OIEJXFXAIX
Дох-ть с нач. г.19.10%26.96%
Дох-ть за 1 год26.56%35.01%
Дох-ть за 3 года6.05%10.23%
Дох-ть за 5 лет9.53%15.78%
Дох-ть за 10 лет8.89%13.30%
Коэф-т Шарпа2.783.06
Коэф-т Сортино3.924.07
Коэф-т Омега1.511.58
Коэф-т Кальмара4.094.45
Коэф-т Мартина18.1520.17
Индекс Язвы1.58%1.86%
Дневная вол-ть10.30%12.27%
Макс. просадка-36.88%-33.79%
Текущая просадка-0.63%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OIEJX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и FXAIX

С начала года, OIEJX показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.57%
13.49%
OIEJX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIEJX и FXAIX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OIEJX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIEJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в 18.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.15
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.17

Сравнение коэффициента Шарпа OIEJX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
3.06
OIEJX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и FXAIX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
1.98%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%2.06%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и FXAIX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-0.25%
OIEJX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и FXAIX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.88% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.74%
OIEJX
FXAIX