Сравнение OIEJX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 19.80%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.07% соответственно.
OIEJX
19.80%
2.45%
13.26%
25.64%
9.71%
8.80%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| OIEJX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.44 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 10.28% | 12.24% |
| Макс. просадка | -36.88% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и FXAIX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между OIEJX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и FXAIX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.96% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и FXAIX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и FXAIX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.90% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.