PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46636U8760
CUSIP46636U876
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска2 июл. 1987 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Value Equities, Dividend
Минимальные инвестиции$15,000,000
Домашняя страницаam.jpmorgan.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OIEJX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: OIEJX с VIIIX, OIEJX с JEPI, OIEJX с FXAIX, OIEJX с VIVIX, OIEJX с VEIPX, OIEJX с VOO, OIEJX с VLCAX, OIEJX с SCHD, OIEJX с VEXRX, OIEJX с FFFFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Income Fund R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
14.29%
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Income Fund R6 показал доход в 19.01% с начала года и 28.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Equity Income Fund R6 составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.01%24.30%
1 месяц4.05%4.09%
6 месяцев12.60%14.29%
1 год28.42%35.42%
5 лет (среднегодовая)9.64%13.95%
10 лет (среднегодовая)8.88%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIEJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%2.89%4.33%-3.18%2.29%-0.84%4.75%2.81%1.31%0.10%19.01%
20232.70%-3.65%-1.18%1.37%-4.94%6.04%3.47%-2.90%-3.59%-2.19%6.01%3.92%4.29%
2022-0.43%-1.23%1.93%-4.80%2.47%-6.63%5.34%-2.26%-7.40%10.42%6.13%-5.16%-3.25%
2021-2.05%4.94%6.60%4.25%2.54%-0.62%1.11%1.63%-3.56%5.94%-3.56%4.48%23.13%
2020-1.52%-9.48%-14.79%10.06%3.02%-0.10%4.19%4.80%-2.12%-2.09%12.24%2.79%3.87%
20196.01%3.63%0.94%3.66%-5.30%6.27%1.41%-1.89%3.05%0.80%2.85%1.92%25.32%
20184.44%-4.63%-1.74%-0.14%1.39%0.07%4.62%1.83%0.16%-4.92%3.80%-10.80%-6.83%
20170.59%3.78%-0.80%0.07%0.92%1.13%0.92%-0.51%3.69%1.93%3.37%0.69%16.82%
2016-3.80%0.15%6.34%1.18%1.40%0.81%2.39%0.56%-0.97%-1.22%5.41%1.77%14.50%
2015-3.18%4.61%-1.18%-0.53%1.23%-1.81%1.48%-5.78%-1.74%7.19%0.50%-2.86%-2.71%
2014-3.91%4.53%2.10%0.23%1.90%2.32%-2.48%3.74%-1.20%3.09%2.65%-1.36%11.81%
20135.30%1.15%4.23%2.63%1.54%-0.04%4.90%-3.45%3.12%3.97%2.98%0.20%29.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OIEJX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OIEJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в 17.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Equity Income Fund R6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.90
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.53$0.53$0.50$0.42$0.40$0.39$0.39$0.32$0.32$0.31$0.31$0.27

Дивидендный доход

1.98%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.05$0.04$0.03$0.06$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.00$0.42
2023$0.03$0.05$0.06$0.03$0.05$0.04$0.03$0.06$0.04$0.03$0.06$0.05$0.53
2022$0.03$0.04$0.05$0.02$0.05$0.05$0.02$0.06$0.05$0.03$0.05$0.06$0.50
2021$0.03$0.03$0.05$0.01$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.02$0.04$0.05$0.42
2020$0.03$0.04$0.05$0.02$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.02$0.03$0.05$0.40
2019$0.01$0.04$0.04$0.01$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.02$0.04$0.05$0.39
2018$0.00$0.04$0.04$0.01$0.04$0.02$0.01$0.08$0.04$0.02$0.04$0.05$0.39
2017$0.00$0.04$0.03$0.00$0.05$0.03$0.01$0.05$0.03$0.01$0.05$0.04$0.32
2016$0.00$0.04$0.04$0.00$0.04$0.03$0.00$0.05$0.03$0.00$0.05$0.04$0.32
2015$0.01$0.03$0.04$0.02$0.02$0.03$0.01$0.04$0.03$0.01$0.04$0.04$0.31
2014$0.00$0.03$0.03$0.01$0.02$0.04$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.07$0.31
2013$0.01$0.03$0.03$0.01$0.02$0.04$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Income Fund R6 показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.88%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.197
-18.48%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.186
-14.74%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.470
-12.77%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.371
-10.16%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12419 сент. 2018 г.163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Equity Income Fund R6 составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
3.92%
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6)
Benchmark (^GSPC)