График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Income Fund R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) показал доход в -0.27% с начала года и 11.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIEJX составила 11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Equity Income Fund R6
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OIEJX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.89% | 2.50% | -6.34% | -0.27% | |||||||||
| 2025 | 5.00% | 1.19% | -3.23% | -3.49% | 3.10% | 3.97% | 0.33% | 3.69% | 1.34% | -1.37% | 2.98% | 0.93% | 14.95% |
| 2024 | 0.05% | 2.89% | 4.33% | -3.18% | 2.28% | -0.84% | 4.75% | 2.82% | 1.31% | 0.10% | 5.98% | -1.74% | 19.97% |
| 2023 | 2.70% | -3.65% | -1.18% | 1.37% | -4.94% | 6.04% | 3.47% | -2.90% | -3.59% | -2.19% | 6.02% | 4.68% | 5.05% |
| 2022 | -0.43% | -1.23% | 1.94% | -4.80% | 2.46% | -6.63% | 5.34% | -2.26% | -7.40% | 10.42% | 6.13% | -3.56% | -1.63% |
| 2021 | -2.05% | 4.94% | 6.60% | 4.25% | 2.54% | -0.62% | 1.11% | 1.63% | -3.56% | 5.94% | -3.56% | 6.42% | 25.41% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Income Fund R6: годовая альфа составляет 1.52%, бета — 0.86, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 01.02.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.54%) было выше, чем в снижении (84.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.86 и R² 0.85 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 87.54%
- Участие в снижении
- 84.51%
Комиссия
Комиссия OIEJX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIEJX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIEJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.61 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OIEJX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.74 | $2.74 | $3.51 | $0.69 | $0.89 | $0.85 | $0.40 | $0.59 | $0.85 | $0.47 | $0.41 | $0.41 |
Дивидендный доход | 11.15% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $2.30 | $2.74 |
| 2024 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $3.03 | $3.51 |
| 2023 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.21 | $0.69 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.45 | $0.89 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.49 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Income Fund R6 показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Equity Income Fund R6 составляет 7.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.88% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -16.2% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -14.74% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 431 |
| -14.16% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 57 | 1 июл. 2025 г. | 91 |
| -11.8% | 25 февр. 2015 г. | 244 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...