PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		0.62%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.75% соответственно.

VGRIX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.72%
1 год
12.31%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.38%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий VGRIX и JUEMX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

VGRIX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.66

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.07

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.08

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

3.99

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между VGRIX и JUEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и JUEMX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.17%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и JUEMX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-33.37%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.90%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-24.52%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-33.37%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-9.29%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.11%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.24%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 4.23%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.56%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.55%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.60%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.41%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.56%

-1.23%