PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		-1.34%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 3.95% соответственно.

VGRIX

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
2.60%
1 год
10.03%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.16%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий VGRIX и JMSIX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

VGRIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.03

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

3.57

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.47

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

13.07

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.03

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между VGRIX и JMSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и JMSIX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.27%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и JMSIX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-18.40%

-39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-1.64%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-11.39%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-18.40%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-1.28%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-2.60%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.43%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и JMSIX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

0.77%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

1.67%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

2.59%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

3.69%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

3.85%

+13.47%