Сравнение VGRIX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 11.38% против 8.72% соответственно.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и JHEQX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
VGRIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
VGRIX
JHEQX
Сравнение VGRIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.43 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и JHEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и JHEQX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и JHEQX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -18.85% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -6.92% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -14.34% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -18.85% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.19% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -2.16% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.67% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и JHEQX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.81% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 5.56% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 10.23% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 8.89% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 9.41% | +7.92% |