Сравнение VGRIX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.28% соответственно.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и DIA
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
VGRIX vs. DIA — Ранг доходности на риск
VGRIX
DIA
Сравнение VGRIX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.26 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и DIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и DIA
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и DIA
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -51.87% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.79% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -20.76% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -36.70% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.94% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -7.17% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.95% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и DIA
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 4.23%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.94% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 9.24% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 16.81% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.73% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.50% | -0.17% |