PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGPMX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.32% соответственно.

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VGPMX и VWELX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGPMX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.23

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

1.81

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

1.88

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

8.47

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.23

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.69

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Корреляция

Корреляция между VGPMX и VWELX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и VWELX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и VWELX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGPMXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-36.12%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.03%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-20.88%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-25.33%

-29.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-4.90%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-3.93%

-30.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.78%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и VWELX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGPMXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

4.07%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

6.66%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

11.88%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

11.12%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

11.50%

+10.17%