Сравнение VGPMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.75% против 13.69% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и VTI
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VGPMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VGPMX
VTI
Сравнение VGPMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 0.98 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 1.52 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.23 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.54 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 7.30 | +12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 0.98 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.61 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и VTI
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и VTI
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -55.45% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.30% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.36% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -35.00% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.54% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -8.08% | -26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.60% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и VTI
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.48% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.75% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 19.02% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.41% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.29% | +3.38% |