Сравнение VGPMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGPMX или VTI.
Основные характеристики
| VGPMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.48% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 21.86% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.44% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 7.04 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.49% | 12.66% |
| Макс. просадка | -79.32% | -55.45% |
| Текущая просадка | -37.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и VTI
С начала года, VGPMX показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.55% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и VTI
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGPMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и VTI
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.01% | 0.02% | 1.71% | 2.33% | 0.00% | 0.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и VTI
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.