PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGPMX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с VTSAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGPMX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между VGPMX и VTSAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.58

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VGPMX:

0.96

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.14

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.22

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

VGPMX:

2.78

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

VGPMX:

4.29%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.15%

VTSAX:

19.66%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VGPMX:

-47.69%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 11.66% соответственно.

VGPMX

С начала года

13.60%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

6.43%

1 год

10.67%

5 лет

19.17%

10 лет

5.99%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.80%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGPMX и VTSAX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и VTSAX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VTSAX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		2.21%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и VTSAX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...