Сравнение VGPMX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGPMX или VTSAX.
Основные характеристики
| VGPMX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.48% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 21.86% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.44% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 7.04 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 14.49% | 12.72% |
| Макс. просадка | -79.32% | -55.34% |
| Текущая просадка | -37.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и VTSAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и VTSAX
С начала года, VGPMX показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.55% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и VTSAX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGPMX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и VTSAX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.01% | 0.02% | 1.71% | 2.33% | 0.00% | 0.08% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и VTSAX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.