PortfoliosLab logo
Сравнение VGPMX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGPMX и VTSAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.60%
575.31%
VGPMX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.74

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

VGPMX:

1.10

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.15

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.26

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VGPMX:

3.32

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

VGPMX:

4.29%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.35%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VGPMX:

-48.53%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.33% соответственно.


VGPMX

С начала года

11.78%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

3.45%

1 год

12.81%

5 лет

18.67%

10 лет

6.43%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGPMX и VTSAX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGPMX: 0.36%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGPMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGPMX: 0.74
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино VGPMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGPMX: 1.10
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега VGPMX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGPMX: 1.15
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VGPMX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGPMX: 0.26
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина VGPMX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGPMX: 3.32
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.52
VGPMX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и VTSAX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
2.25%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и VTSAX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.53%
-10.95%
VGPMX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 12.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
14.32%
VGPMX
VTSAX