Сравнение VGPMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGPMX или VOO.
Основные характеристики
| VGPMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.48% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.86% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.44% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.04 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.49% | 12.32% |
| Макс. просадка | -79.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -37.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и VOO
С начала года, VGPMX показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.55% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и VOO
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGPMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и VOO
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.01% | 0.02% | 1.71% | 2.33% | 0.00% | 0.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и VOO
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.