Сравнение VGPMX с GLDM
VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, VGPMX returned 20.84%/yr vs 19.13%/yr for GLDM. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -1.57%.
VGPMX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 6.55%
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $268.55M | $254.45M | $318.52M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGPMX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 18.12% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -25.02% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between VGPMX and GLDM is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between VGPMX and GLDM shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGPMX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
VGPMX
GLDM
Сравнение VGPMX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGPMX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.19 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 0.98 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 2.07 | +13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и GLDM
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGPMX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -26.27% | -52.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -26.27% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -26.27% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -26.27% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -21.30% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -6.59% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 12.39% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и GLDM
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 4.39%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGPMX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 7.12% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 19.92% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 28.14% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.49% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 17.14% | +3.48% |
Сравнение комиссий VGPMX и GLDM
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и GLDM
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.30% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
VGPMX and GLDM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.12%) compared to VGPMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs GLDM's -26.27%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGPMX и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор