Сравнение VGPMX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -25.18% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и GLDM
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
VGPMX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
VGPMX
GLDM
Сравнение VGPMX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 1.82 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.25 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.71 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | 10.04 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.82 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и GLDM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и GLDM
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и GLDM
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -21.63% | -57.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -19.14% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -20.92% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -13.19% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -6.04% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.16% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и GLDM
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 7.56%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 11.01% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 24.07% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 27.57% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.65% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.77% | +4.88% |