PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGPMX с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с GLDM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGPMX или GLDM.

Корреляция

Корреляция между VGPMX и GLDM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.67

GLDM:

2.09

Коэф-т Сортино

VGPMX:

1.10

GLDM:

3.02

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.16

GLDM:

1.39

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.26

GLDM:

4.94

Коэф-т Мартина

VGPMX:

3.30

GLDM:

13.19

Индекс Язвы

VGPMX:

4.29%

GLDM:

3.03%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.26%

GLDM:

17.71%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

VGPMX:

-46.71%

GLDM:

-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 23.24%.

VGPMX

С начала года

15.74%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

9.78%

1 год

12.76%

5 лет

19.87%

10 лет

6.21%

GLDM

С начала года

23.24%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

23.31%

1 год

36.73%

5 лет

13.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGPMX и GLDM

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и GLDM

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		2.17%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и GLDM

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и GLDM

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 4.71%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...