Сравнение VGPMX с GLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и GLTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 7.45% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.22% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
GLTR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и GLTR
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Доходность на риск
VGPMX vs. GLTR — Ранг доходности на риск
VGPMX
GLTR
Сравнение VGPMX c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.94 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.17 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.37 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.38 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 8.16 | +11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.94 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и GLTR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и GLTR
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и GLTR
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GLTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -55.70% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -29.70% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -29.70% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -29.70% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -22.55% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -28.89% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 8.65% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и GLTR
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 8.37%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 12.22% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 35.76% | -22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 37.11% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 23.15% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.27% | +1.40% |