PortfoliosLab logo
Сравнение VGPMX с GLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGPMX и GLTR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.05%
77.77%
VGPMX
GLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.74

GLTR:

1.72

Коэф-т Сортино

VGPMX:

1.10

GLTR:

2.32

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.15

GLTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.26

GLTR:

2.18

Коэф-т Мартина

VGPMX:

3.32

GLTR:

7.55

Индекс Язвы

VGPMX:

4.29%

GLTR:

4.40%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.35%

GLTR:

19.41%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

GLTR:

-55.70%

Текущая просадка

VGPMX:

-48.53%

GLTR:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.14% соответственно.


VGPMX

С начала года

11.78%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

3.45%

1 год

12.81%

5 лет

18.67%

10 лет

6.43%

GLTR

С начала года

22.56%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

12.43%

1 год

33.93%

5 лет

11.14%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGPMX и GLTR

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGPMX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и GLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGPMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGPMX: 0.74
GLTR: 1.72
Коэффициент Сортино VGPMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGPMX: 1.10
GLTR: 2.32
Коэффициент Омега VGPMX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGPMX: 1.15
GLTR: 1.29
Коэффициент Кальмара VGPMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGPMX: 0.33
GLTR: 2.18
Коэффициент Мартина VGPMX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGPMX: 3.32
GLTR: 7.55

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.72
VGPMX
GLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и GLTR

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
2.25%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и GLTR

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.61%
-0.93%
VGPMX
GLTR

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и GLTR

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
7.50%
VGPMX
GLTR