PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGPMX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGPMX и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VGPMX с GLD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold Trust (GLD).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGPMX или GLD.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.78

GLD:

2.47

Коэф-т Сортино

VGPMX:

0.98

GLD:

2.85

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.14

GLD:

1.36

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.22

GLD:

4.70

Коэф-т Мартина

VGPMX:

2.95

GLD:

12.79

Индекс Язвы

VGPMX:

4.15%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.23%

GLD:

17.94%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

VGPMX:

-45.39%

GLD:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.11% против 10.52% соответственно.

VGPMX

С начала года

18.59%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

12.32%

1 год

14.42%

3 года

11.53%

5 лет

19.27%

10 лет

7.11%

GLD

С начала года

27.93%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

27.74%

1 год

43.46%

3 года

21.17%

5 лет

13.67%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий VGPMX и GLD

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Trust
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и GLD

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		2.12%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и GLD

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 3.27%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...