Сравнение VGPMX с GLD

С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGPMX и GLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GLD.

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 8.37%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.