Сравнение VGLT с XONE
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGLT returned 0.27%/yr vs 4.50%/yr for XONE. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.70%.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
XONE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.06M | $103.64M | $108.85M | |
| $8.57M | $8.38M | $5.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -6.09% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.70% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
Correlation
The correlation between VGLT and XONE is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between VGLT and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. XONE — Ранг доходности на риск
VGLT
XONE
Сравнение VGLT c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 3.11 | -2.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 22.54 | -22.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 115.03 | -115.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и XONE
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -0.40% | -45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -0.16% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -0.28% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | 0.00% | -37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -0.04% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.03% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и XONE
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.16% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 0.41% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 0.53% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 0.85% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 0.85% | +12.89% |
Сравнение комиссий VGLT и XONE
И VGLT, и XONE имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и XONE
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности XONE в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 3.97% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and XONE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to XONE (0.16%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, XONE leads with 4.50% vs 0.27% for VGLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.50% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT and XONE have the same expense ratio: 0.03% per year.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.97% for XONE.
VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: Vanguard and BondBloxx.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор