Сравнение VGLT с XONE
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGLT returned -0.39%/yr vs 4.54%/yr for XONE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.26%.
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -1.32%
XONE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGLT и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.69% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -6.09% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.26% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
Correlation
The correlation between VGLT and XONE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between VGLT and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. XONE — Ранг доходности на риск
VGLT
XONE
Сравнение VGLT c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 3.21 | -2.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 22.71 | -22.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 118.49 | -116.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и XONE
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -0.40% | -45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -0.16% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -0.28% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | 0.00% | -35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -0.05% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.03% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и XONE
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.19% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 0.38% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 0.56% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 0.86% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 0.86% | +12.94% |
Сравнение комиссий VGLT и XONE
И VGLT, и XONE имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и XONE
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности XONE в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.51% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and XONE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to XONE (0.19%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, XONE leads with 4.54% vs -0.39% for VGLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.54% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT and XONE have the same expense ratio: 0.03% per year.
VGLT has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.05% for XONE.
VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: Vanguard and BondBloxx.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.49 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор