Сравнение VGLT с UTEN
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) are both Government Bonds funds - VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while UTEN tracks the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGLT returned 0.27%/yr vs 2.54%/yr for UTEN. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for UTEN.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и UTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у UTEN с доходностью -0.96%.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
UTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.23M | $2.26M | $1.82M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -13.67% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.96% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.81% |
Correlation
The correlation between VGLT and UTEN is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between VGLT and UTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. UTEN — Ранг доходности на риск
VGLT
UTEN
Сравнение VGLT c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.25 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.57 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и UTEN
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и UTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -13.36% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -4.57% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -7.72% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -3.32% | -34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -4.75% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.96% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и UTEN
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 1.35% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 3.99% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 5.00% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 7.95% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 7.95% | +5.79% |
Сравнение комиссий VGLT и UTEN
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и UTEN
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности UTEN в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.10% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VGLT and UTEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to UTEN (1.35%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs UTEN's -13.36%.
On 3-year performance, UTEN leads with 2.54% vs 0.27% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UTEN has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTEN has performed better with a 2.54% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UTEN.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.10% for UTEN.
VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.15% for UTEN.
UTEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и UTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор