PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTEN с PONAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both funds - UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, UTEN returned 1.86%/yr vs 7.44%/yr for PONAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UTEN charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 0.83%.

UTEN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.30%
1 год
4.26%
3 года*
1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

PONAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.96%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTEN и PONAX

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.69%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-2.08%

Correlation

The correlation between UTEN and PONAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between UTEN and PONAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с ^GSPCUTEN с PSA
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Доходность на риск

UTEN vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTENPONAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.96

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.92

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.17

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

7.45

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTENPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.96

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.48

-1.48

Просадки

Сравнение просадок UTEN и PONAX

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, примерно равная максимальной просадке PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и PONAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTENPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-13.64%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-3.69%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-3.90%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.03%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.80%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.07%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и PONAX

US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.71% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTENPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.67%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.25%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

4.10%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

4.81%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

4.21%

+3.84%

Сравнение комиссий UTEN и PONAX

UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и PONAX

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PONAX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.05%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTEN and PONAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTEN has higher volatility (1.71%) compared to PONAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs PONAX's -13.64%.

PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTEN и PONAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор