PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTEN с PONAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с PONAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTEN или PONAX.

Корреляция

Корреляция между UTEN и PONAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTEN:

0.52

PONAX:

1.56

Коэф-т Сортино

UTEN:

0.69

PONAX:

2.21

Коэф-т Омега

UTEN:

1.08

PONAX:

1.29

Коэф-т Кальмара

UTEN:

0.37

PONAX:

2.15

Коэф-т Мартина

UTEN:

0.88

PONAX:

6.21

Индекс Язвы

UTEN:

3.66%

PONAX:

0.97%

Дневная вол-ть

UTEN:

7.25%

PONAX:

4.07%

Макс. просадка

UTEN:

-13.36%

PONAX:

-13.42%

Текущая просадка

UTEN:

-4.26%

PONAX:

-1.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTEN показывает доходность 2.35%, а PONAX немного ниже – 2.34%.

UTEN

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

1.45%

1 год

3.76%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PONAX

С начала года

2.34%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.30%

3 года

5.19%

5 лет

4.01%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

PIMCO Income Fund Class A

Сравнение комиссий UTEN и PONAX

UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTEN и PONAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг риск-скорректированной доходности UTEN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTEN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг риск-скорректированной доходности PONAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTEN c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и PONAX

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PONAX в 5.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.19%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.85%5.87%5.82%5.97%3.62%4.46%5.42%5.23%4.96%5.17%7.42%6.12%

Просадки

Сравнение просадок UTEN и PONAX

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, примерно равная максимальной просадке PONAX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и PONAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и PONAX

US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...