Сравнение UTEN с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UTEN и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и PONAX
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
UTEN vs. PONAX — Ранг доходности на риск
UTEN
PONAX
Сравнение UTEN c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.45 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.07 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.89 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 7.46 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.45 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.48 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и PONAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и PONAX
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и PONAX
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, примерно равная максимальной просадке PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -13.64% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -3.69% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.88% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.80% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.94% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и PONAX
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.90% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.64% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.24% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 4.72% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 4.16% | +4.01% |