Сравнение UTEN с PONAX
UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both funds - UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while PONAX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. UTEN is passively managed, while PONAX is actively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 2.54%/yr vs 6.94%/yr for PONAX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. UTEN charges 0.15%/yr vs 0.94%/yr for PONAX.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и PONAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 0.91%.
UTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.11%
- Всё время*
- 6.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.23M | $2.26M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам UTEN и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.96% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.81% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.91% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -2.26% |
Correlation
The correlation between UTEN and PONAX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between UTEN and PONAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. PONAX — Ранг доходности на риск
UTEN
PONAX
Сравнение UTEN c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTEN | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.35 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.15 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTEN и PONAX
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, примерно равная максимальной просадке PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и PONAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTEN | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -13.64% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -3.69% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -3.69% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.95% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -1.79% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.20% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и PONAX
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.35% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTEN | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.29% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.55% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 4.05% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 4.86% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 4.23% | +3.72% |
Сравнение комиссий UTEN и PONAX
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PONAX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и PONAX
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PONAX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.34% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.10% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTEN and PONAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTEN has higher volatility (1.35%) compared to PONAX (1.29%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs PONAX's -13.64%.
PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTEN и PONAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор