Сравнение UTEN с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTEN или PONAX.
Основные характеристики
| UTEN | PONAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.10% | 4.50% |
| Дох-ть за 1 год | 6.64% | 10.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 2.24 | 11.87 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 0.82% |
| Дневная вол-ть | 7.64% | 4.43% |
| Макс. просадка | -13.36% | -13.42% |
| Текущая просадка | -4.98% | -1.74% |
Корреляция
Корреляция между UTEN и PONAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и PONAX
С начала года, UTEN показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 4.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и PONAX
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTEN c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и PONAX
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PONAX в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.09% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.85% | 5.82% | 5.97% | 3.62% | 4.46% | 5.40% | 5.22% | 4.96% | 5.17% | 7.41% | 6.09% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и PONAX
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, примерно равная максимальной просадке PONAX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и PONAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и PONAX
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.