Сравнение UTEN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Gold Trust (IAU).
UTEN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTEN или IAU.
Основные характеристики
| UTEN | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.10% | 32.74% |
| Дох-ть за 1 год | 6.64% | 38.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 5.46 |
| Коэф-т Мартина | 2.24 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 7.64% | 14.16% |
| Макс. просадка | -13.36% | -45.14% |
| Текущая просадка | -4.98% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между UTEN и IAU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и IAU
С начала года, UTEN показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 32.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и IAU
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTEN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и IAU
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.09% | 3.62% | 1.39% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и IAU
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и IAU
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.71%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.