Сравнение UTEN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Gold Trust (IAU).
UTEN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и IAU
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. IAU — Ранг доходности на риск
UTEN
IAU
Сравнение UTEN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.90 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.33 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.72 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 9.95 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.90 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и IAU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и IAU
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и IAU
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -45.14% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -19.18% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -11.71% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -15.98% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 5.23% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и IAU
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 10.44% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 24.15% | -20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 27.64% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 17.70% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 15.83% | -7.66% |