PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с IBGM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с IBGM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L).

UTEN и IBGM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IBGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и IBGM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTEN и IBGM.L

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.20%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
IBGM.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)		-1.99%13.34%-5.13%495.63%6.19%
Разные валюты инструментов

UTEN торгуется в USD, в то время как IBGM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBGM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IBGM.L с доходностью -1.99%.

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBGM.L

1 день
0.77%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.81%
1 год
7.57%
3 года*
81.93%
5 лет*
38.81%
10 лет*
30.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с IAUUTEN с ^GSPCUTEN с PONAXUTEN с VGSHUTEN с VGLT
Часто сравнивают с IBGM.L:
IBGM.L с IBGS.LIBGM.L с 10AM.DEIBGM.L с ACWI.LIBGM.L с IBTM.LIBGM.L с VWOBIBGM.L с VUSA.ASIBGM.L с VUTY.L

Сравнение комиссий UTEN и IBGM.L

И UTEN, и IBGM.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
IBGM.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

UTEN vs. IBGM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBGM.L
Ранг доходности на риск IBGM.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGM.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGM.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGM.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGM.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGM.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c IBGM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTENIBGM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.78

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.17

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

3.22

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. IBGM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBGM.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и IBGM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTENIBGM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.19

-0.16

Корреляция

Корреляция между UTEN и IBGM.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и IBGM.L

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IBGM.L в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBGM.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)		1.35%1.33%2.78%79.03%13.18%0.00%8.74%63.75%0.74%0.74%0.77%1.07%

Просадки

Сравнение просадок UTEN и IBGM.L

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки IBGM.L в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и IBGM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UTENIBGM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-26.66%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-5.69%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-4.09%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.98%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.23%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и IBGM.L

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTENIBGM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.77%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

6.28%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

9.72%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

194.19%

-186.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

139.07%

-130.90%