PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTEN с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с BINC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC).

UTEN и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTEN или BINC.

Корреляция

Корреляция между UTEN и BINC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UTEN и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.72%
14.97%
UTEN
BINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTEN:

0.95

BINC:

2.41

Коэф-т Сортино

UTEN:

1.41

BINC:

3.30

Коэф-т Омега

UTEN:

1.16

BINC:

1.53

Коэф-т Кальмара

UTEN:

0.70

BINC:

2.94

Коэф-т Мартина

UTEN:

1.91

BINC:

13.00

Индекс Язвы

UTEN:

3.56%

BINC:

0.54%

Дневная вол-ть

UTEN:

7.20%

BINC:

2.90%

Макс. просадка

UTEN:

-13.36%

BINC:

-2.37%

Текущая просадка

UTEN:

-2.90%

BINC:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.53%.

UTEN

С начала года

3.82%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

1.91%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BINC

С начала года

1.53%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.09%

1 год

7.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTEN и BINC

UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
График комиссии UTEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTEN: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTEN и BINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг риск-скорректированной доходности UTEN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTEN c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTEN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UTEN: 0.95
BINC: 2.41
Коэффициент Сортино UTEN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UTEN: 1.41
BINC: 3.30
Коэффициент Омега UTEN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UTEN: 1.16
BINC: 1.53
Коэффициент Кальмара UTEN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UTEN: 0.88
BINC: 2.94
Коэффициент Мартина UTEN, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UTEN: 1.91
BINC: 13.00

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
2.41
UTEN
BINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и BINC

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BINC в 6.47%

TTM202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.05%4.13%3.62%1.39%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.47%6.13%3.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTEN и BINC

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки BINC в -2.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.68%
-0.48%
UTEN
BINC

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и BINC

US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с BlackRock Flexible Income ETF (BINC) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.80%
2.07%
UTEN
BINC