Сравнение UTEN с BINC
UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. UTEN is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 1.86%/yr vs 7.02%/yr for BINC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTEN charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 0.90%.
UTEN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTEN и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.69% | 7.82% | -1.67% | 0.62% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.90% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Correlation
The correlation between UTEN and BINC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.75 |
The correlation between UTEN and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. BINC — Ранг доходности на риск
UTEN
BINC
Сравнение UTEN c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.17 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 8.53 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.56 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.36 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и BINC
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTEN | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -2.69% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -2.69% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -2.69% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.49% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.36% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.68% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и BINC
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTEN | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.75% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 1.84% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 2.28% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 3.00% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.05% | 3.00% | +5.05% |
Сравнение комиссий UTEN и BINC
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и BINC
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.05% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
UTEN and BINC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTEN has higher volatility (1.71%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, BINC leads with 7.02% vs 1.86% for UTEN. On fees, UTEN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.02% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.05% for UTEN.
UTEN is categorized as Government Bonds, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTEN and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTEN и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор