- ISIN
- US74933W5360
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 8 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $286M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции UTEN — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) показал доход в -0.69% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев.
US Treasury 10 Year Note ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UTEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UTEN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.24% | 2.68% | -2.43% | -0.42% | 0.05% | -0.27% | -0.69% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 3.11% | 0.14% | 0.84% | -1.36% | 1.63% | -0.72% | 1.52% | 0.98% | 0.79% | 1.02% | -0.88% | 7.82% |
| 2024 | -0.18% | -2.02% | 0.62% | -3.41% | 1.91% | 1.20% | 2.94% | 1.32% | 1.34% | -3.60% | 1.07% | -2.59% | -1.67% |
| 2023 | 3.43% | -3.12% | 3.88% | 0.68% | -1.47% | -1.24% | -0.83% | -0.79% | -3.49% | -2.22% | 4.85% | 3.93% | 3.18% |
| 2022 | -3.13% | -4.96% | -1.78% | 3.41% | -1.39% | -7.79% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 10 Year Note ETF has an annualized alpha of -0.64%, beta of 0.06, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2022.
- This ETF participated in 53.05% of S&P 500 Index downside but only 19.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.64%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 19.05%
- Участие в снижении
- 53.05%
Комиссия
Комиссия UTEN составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTEN имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.93 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 13.52 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 10 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.81 | $1.76 | $1.63 | $0.63 |
Дивидендный доход | 4.05% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 10 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.29 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.29 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.16 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.31 | $1.63 |
| 2022 | $0.18 | $0.15 | $0.30 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Treasury 10 Year Note ETF показал максимальную просадку в 13.36%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка US Treasury 10 Year Note ETF составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -13.36%окт. 2023 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 26dавг. 2022 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.57%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -1.76%янв. 2026 г. | 1mo 23d | 23d | 2mo 16dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.41%нояб. 2025 г. | 13d | 20d | 1mo 3dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.12%сент. 2025 г. | 14d | 14d | 28dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| UTEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -56.78% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -9.10% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -18.90% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.74% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.72% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.97% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTEN
Добавьте US Treasury 10 Year Note ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTEN