PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTEN с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с UPRO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UTEN и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTEN или UPRO.

Корреляция

Корреляция между UTEN и UPRO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTEN:

0.52

UPRO:

0.26

Коэф-т Сортино

UTEN:

0.69

UPRO:

0.78

Коэф-т Омега

UTEN:

1.08

UPRO:

1.11

Коэф-т Кальмара

UTEN:

0.37

UPRO:

0.33

Коэф-т Мартина

UTEN:

0.88

UPRO:

1.05

Индекс Язвы

UTEN:

3.66%

UPRO:

15.16%

Дневная вол-ть

UTEN:

7.25%

UPRO:

58.04%

Макс. просадка

UTEN:

-13.36%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

UTEN:

-4.26%

UPRO:

-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -7.67%.

UTEN

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

1.45%

1 год

3.76%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-7.67%

1 месяц

40.10%

6 месяцев

-10.50%

1 год

15.17%

3 года

28.76%

5 лет

33.77%

10 лет

21.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий UTEN и UPRO

UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTEN и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг риск-скорректированной доходности UTEN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTEN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTEN c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и UPRO

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности UPRO в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.19%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.09%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок UTEN и UPRO

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и UPRO

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.97%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...