Сравнение UTEN с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UTEN и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTEN или UPRO.
Основные характеристики
| UTEN | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 47.75% |
| Дох-ть за 1 год | 9.25% | 76.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 8.30% | 37.78% |
| Макс. просадка | -13.36% | -76.82% |
| Текущая просадка | -1.00% | -5.70% |
Корреляция
Корреляция между UTEN и UPRO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и UPRO
С начала года, UTEN показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 47.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и UPRO
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTEN c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и UPRO
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UPRO в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 3.87% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.58% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и UPRO
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и UPRO
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.69%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.