Сравнение UTEN с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
UTEN и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTEN или VGSH.
Основные характеристики
| UTEN | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.10% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 6.64% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 2.24 | 15.89 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 0.33% |
| Дневная вол-ть | 7.64% | 1.91% |
| Макс. просадка | -13.36% | -5.70% |
| Текущая просадка | -4.98% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между UTEN и VGSH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и VGSH
С начала года, UTEN показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и VGSH
UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTEN c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и VGSH
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.09% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и VGSH
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и VGSH
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.