Сравнение UTEN с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
UTEN и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.06% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%.
UTEN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и VGSH
UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. VGSH — Ранг доходности на риск
UTEN
VGSH
Сравнение UTEN c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.62 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 4.21 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.26 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 16.28 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.62 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.02 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и VGSH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и VGSH
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.60% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и VGSH
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -5.70% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -0.88% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.49% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -0.60% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.23% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и VGSH
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.52% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 0.84% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 1.44% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 1.96% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 1.57% | +6.60% |