PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и S&P 500 Index (^GSPC).

UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UTEN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTEN и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.20%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с PONAXUTEN с VGSHUTEN с VGLT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

UTEN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTEN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.92

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.41

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.41

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

6.61

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTEN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.46

-0.44

Корреляция

Корреляция между UTEN и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок UTEN и ^GSPC

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

UTEN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-56.78%

+43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-12.14%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-5.78%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-10.75%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.60%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и ^GSPC

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTEN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

5.37%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

9.55%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

18.33%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

16.90%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

18.05%

-9.88%