Сравнение VGLT с PDBC
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. VGLT is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -1.63% против 8.61% соответственно.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VGLT and PDBC is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | -0.18 |
Over the past year, the inverse relationship between VGLT and PDBC has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VGLT
PDBC
Сравнение VGLT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.16 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.07 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и PDBC
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -49.52% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -16.55% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -16.55% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -27.63% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -40.73% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -10.21% | -27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -23.02% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.05% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и PDBC
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.32%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 7.58% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 16.65% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 19.73% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 19.28% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 17.85% | -4.11% |
Сравнение комиссий VGLT и PDBC
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и PDBC
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and PDBC have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs -1.63% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.00% for PDBC.
VGLT is categorized as Government Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор