Сравнение VGLT с MORT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).
VGLT и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и MORT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям MORT по среднегодовой доходности: -0.87% против 2.99% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и MORT
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MORT в 0.42%.
Доходность на риск
VGLT vs. MORT — Ранг доходности на риск
VGLT
MORT
Сравнение VGLT c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.19 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.25 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.67 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и MORT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и MORT
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности MORT в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и MORT
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и MORT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -70.13% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -14.35% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -42.73% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -70.13% | +23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -23.87% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -15.25% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.31% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и MORT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 3.45%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.46% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 12.63% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 20.97% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 23.71% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 28.80% | -14.96% |