PortfoliosLab logo
Сравнение MORT с HNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MORT и HNDL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MORT и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
35.30%
MORT
HNDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MORT:

0.17

HNDL:

0.68

Коэф-т Сортино

MORT:

0.37

HNDL:

1.05

Коэф-т Омега

MORT:

1.05

HNDL:

1.15

Коэф-т Кальмара

MORT:

0.10

HNDL:

0.73

Коэф-т Мартина

MORT:

0.63

HNDL:

3.21

Индекс Язвы

MORT:

5.79%

HNDL:

2.77%

Дневная вол-ть

MORT:

20.90%

HNDL:

13.05%

Макс. просадка

MORT:

-70.13%

HNDL:

-23.72%

Текущая просадка

MORT:

-32.42%

HNDL:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью -1.74%.


MORT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-7.05%

1 год

2.76%

5 лет

10.16%

10 лет

0.66%

HNDL

С начала года

-1.74%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-3.03%

1 год

8.20%

5 лет

4.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MORT и HNDL

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.


График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MORT: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MORT и HNDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MORT c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MORT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MORT: 0.17
HNDL: 0.68
Коэффициент Сортино MORT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MORT: 0.37
HNDL: 1.05
Коэффициент Омега MORT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MORT: 1.05
HNDL: 1.15
Коэффициент Кальмара MORT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MORT: 0.10
HNDL: 0.73
Коэффициент Мартина MORT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MORT: 0.63
HNDL: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HNDL равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.68
MORT
HNDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и HNDL

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности HNDL в 7.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.17%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.33%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MORT и HNDL

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и HNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.42%
-5.89%
MORT
HNDL

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и HNDL

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
9.68%
MORT
HNDL