Сравнение MORT с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
MORT и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MORT и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORT и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | 38.54% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MORT и MVRL
MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Доходность на риск
MORT vs. MVRL — Ранг доходности на риск
MORT
MVRL
Сравнение MORT c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORT | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.31 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.06 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 0.19 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORT | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.12 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MORT и MVRL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и MVRL
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что меньше доходности MVRL в 20.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и MVRL
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORT | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -60.25% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -22.85% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -60.25% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.87% | -40.07% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -31.68% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 7.99% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и MVRL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 7.46%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORT | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 12.40% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 19.98% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 35.61% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 36.54% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 37.93% | -9.13% |